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凹隐含摆荡比值广大为怀幅震动——期权日报(

【论文时间: 2019-03-15 01:18

  剖析师 / 奕丽萍(执业证明编号:S0890515090001)

  剖析师 / 程靖斐(执业证明编号:S0890517060001)

  1. 成提交量和PCR目的

  ? ? ? ? 11月29日成提交1081726张50ETF期权合条约,就中认购期权成提交593687张,认沽期权成提交488039张,PUT-CALL比比值(PCR目的)为82.2%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

  

  2. 期权杠杆

  ? ? ? ? 从左往右区别代表了从近月到远月的认购和认沽合条约的杠杆,柱状图是即兴实杠杆,红线是还愿杠杆,认购合条约的即兴实杠杆为正,认沽合条约的即兴实杠杆为负,虚值合条约的杠杆较父亲,近月合条约杠杆较父亲。

  

  

  3. 日内ATM凹隐含摆荡比值

  ? ? ? ? 认购和认沽期权合条约的日内ATM摆荡比值广大为怀幅震动,认购期权的ATM摆荡比值当前在24%-26%之间,认沽期权的在21%-23.5%之间。

  

  4. 日内Borrow Rate

  ? ? ? ? 50ETF期权合条约凹隐含的借贷利比值广大为怀幅震动,当前在0%摆弄,市场中却供融出产的50ETF即兴货数什分广大为怀松。

  

  5. 上证50指数期货基差

  

  上证50指数期货合条约的日内基差广大为怀幅震动,主力合条约以后升水0.43%摆弄。

  

  6. 无风险套利时间

  ? ? ? ? 根据WIND供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利时间终止统计。11月29日当天出产即兴了年募化进款臻1.88%的正向平价套利时间,盘口瞬间却以容受16个套利单元。

  

  


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